量化系统的容错性&宽容度

 

这段话当中:价格每时每刻都在变动。
和近期QQ群里面论的量化系统架构的容错性,宽容度关系很大。
量化,说白了,就是金融领域的数据分析;而数据分析,最重要的是“元”数据。
量化基础:价格数据,一般都是close收盘价,而这个价格并非:真正的实盘成交价,还有slippage滑点等误差。
既然数据的根源,都是不确定的,过于强调精确细节的量化平台,其实是无根之木,没有价值。

这个就像电子管时代的计算机,根本无法想想如今上亿规模IC芯片的架构。
基础科学有句俗话:离散(数学)的尽头是模糊(数学)。

从个人角度而言,对于这些细节,通过一个0.5-1%的成本折扣足够了,我们做zwQuant当中也是这样设计的,这样可以大大简化系统架构,而且实盘对标测试,回测结果与繁琐的pat没有根本性的差异。
类似pat繁琐的交易费用设置,除了增加系统架构的复杂度,实盘完全没有意义。
量化系统本身, 更多的应该追求系统的灵活性, 和扩展性, 或者说方便性。

这个也是我们做选择backtrader量化软件:常说的工程师思维

《backtrader实战和工程师思维的选型 》 http://www.topquant.vip/?p=766

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