3 分钟了解 52 条交易规则

3 分钟了解 52 条交易规则

​关于战略心态

  1. 优秀的交易者会在所有奇怪的地方寻找机会,而不仅仅是在受监管的发达市场。
  2. 新的、陌生的和监管较少的市场效率较低。这对交易者有利。
  3. 做市商正在通过制造晦涩难懂的市场来赚取大量资金。
  4. 零售交易是一种非常艰难的谋生方式。还有其他更简单的方法来做到这一点。
  5. 如果你能进入一家不错的对冲基金或贸易公司,那就去做吧。您将一举获得知识、证书、人脉、指导和金钱。否则,找一个有经验的导师,在他工作的时候给他影子。
  6. 短期利润并不意味着您进行了良好的交易。
  7. 无论短期结果如何,都专注于做出正确的决策(高预期价值变动)。从长远来看,你会得到回报。
  8. 忽略沉没成本。交易决策应始终基于未来可能的结果。
  9. 不要单独交易主要资产(标准普尔 500 指数、10 年期国债期货、欧元兑美元等)。使用领先资产作为不太受欢迎的资产的指标。
  10. 市场上的信息是不对称的。在信息不对称对您有利的市场交易。如果您是最后一个接收信息的人,那么您就是傻瓜。
  11. 不要单独交易外汇。不要仅仅根据价格数据来做。以这种方式获得的大部分利润来自差异(也就是运气)。
  12. 如果您想交易外汇,请将其用作多资产相关性或协整交易的一部分、基于事件的交易、宏观交易的一部分或替代的基于数据的交易的一部分。
  13. 每笔交易都应该从一个可识别和可证伪的假设开始。您应该根据这个假设而不是短期利润来管理您的交易(何时买入更多或平仓等)。
  14. 可证伪的假设意味着可以证明交易是对还是错,您可以将您的利润或损失与特定原因联系起来。
  15. 要使交易可证伪,请使用另一种资产对冲不必要的风险,或通过仅在特定时期内持有该交易来对其进行时间对冲。
  16. 可证伪的交易允许更好的交易管理。你会知道什么时候加仓或减仓。你会在损失发生之前知道什么时候错了。
  17. 我不知道有哪些不会编码的成功算法交易者。不要外包
  18. 复利对做多的人有效,对做空的人不利。做多交易获利,利润复合。随着他们输了,损失会减少。随着做空交易获利,获利减少。当他们失败时,损失会增加。
  19. 一个简单的策略是好的。简单并不意味着显而易见,它意味着您看到某些东西已经损坏而其他人没有。
  20. 你只能拿走市场想要给的东西。如果你通过过度下注来强迫它,你会受到惩罚。
  21. “显而易见”的交易通常是错误的。
  22. 从基于 alpha 的策略中获利是很困难的。此外,这些策略在几年后就会消亡。进行智能测试并扩大规模。
  23. 一个好的交易者不需要一直交易。
  24. 当有疑问时,想想如果你不在一个职位上你会怎么做。
  25. 退出比进入更重要。您可以通过随机进入挽救交易,但随机退出交易完全取决于运气。
  26. 无所作为总比进入一个看似糟糕的交易要好。
  27. 一切都是相对的。价值和价格是社会结构。从下而上的分析估计价值是困难的。寻找当前的可比对象和过去的事件,以了解市场对不同资产的估值。
  28. 算法交易更适合持久、可重复的机会。手动交易更适合一次性机会。一个并不比另一个好。
  29. 人类不擅长预测未来。为了安全起见,打折您的预测。
  30. 应该根据您的交易原因或历史数据来估计利润和止损,而不是任意数字。
  31. 击败市场就是击败平均市场回报。你不能通过像普通人那样思考来做到这一点。
  32. 要成为一名全职交易员,您需要每年支出 20 倍
  33. 在交易泡沫时,即使价格远离您,您也需要入场,而不是等待“价值投资”。
  34. 如果经过多年的交易,每笔交易仍然感觉像是一场赌博,那你就做错了。

关于尺寸和贸易管理

  1. 如果您真的知道自己在做什么,请集中精力进行交易。
  2. 大多数游戏结束的失败发生在那些不知道自己在做什么的人,强烈相信他们知道的时候。
  3. 当你破产时,每一美元都有更高的效用。如果您的交易资金为 10,000 美元,而您的薪水为 3000 美元/月,那么冒着所有 10,000 美元的风险是可以的。如果您的交易资本为 1,000,000 美元,而您的薪水为 3000 美元/月,那么冒着全部 100 万美元的风险是不行的。
  4. 盈亏平衡止损在逻辑上毫无意义。它们是一种心理工具。
  5. 实际上有一种数学方法来计算每笔交易下注多少。问题在于它要求您准确估计未来事件的概率和影响。
  6. 概率在边缘扩大。99% 确定意味着亏损交易比 90% 确定少 10 倍。
  7. 保持一致的表现将使您能够在不损失比赛结束的情况下提高水平。
  8. 概率是多轮游戏中的安全估计,但不是单轮游戏。一笔交易可能有 90 次是正确的。但如果你一生只能玩一次,最好不要赌房子。
  9. 复利通常被低估。一周后以更好的价格进入可能意味着 10 年内有 2000% 的利润差异。
  10. 即使您相信某事不会发生,但如果潜在回报巨大,则押注它也是有道理的。

关于风险

  1. 风险是永久性损失的可能性,而不是短期波动。
  2. 事后看来,风险甚至不清楚。发生的事情只是众多不同可能性中的一种。你可能已经接近灾难了。
  3. 风险是已知的未知数。没有风险就没有交易。您需要有针对性的风险。不确定性是未知的未知数,它们会让你一团糟。
  4. 风险在于押注 6 面骰子,不确定性在于押注面数未知的骰子。
  5. 当价格下跌时,资产的风险较小。
  6. 考虑每笔交易的风险金额,而不是投资金额。
  7. 当股票从 50 美元跌至 0 美元时,您将损失 100% 的资本。当同一只股票从 5 美元跌至 0 美元时,您也会损失 100%。以更便宜的价格购买并不能保证您损失更少。
  8. 年轻时承担更多风险。你有时间恢复。

免责声明:这不是财务建议!


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