Backtrader股票池操作案例

Backtrader股票池操作案例

有网友在群里面btr股票池的问题:
购买市净率小于0.8的10只股票,当市净率超过2.0的时候卖出。用Backtrader怎么实现啊
@字王 单只股票我会,沪深300所有的股票怎么实现啊?

 

请大家关注TOP极宽量化公众号,大量原创Python量化技术资料和课件、案例源码。
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Backtrader属于工业级的专业量化软件,自然有些学习门槛,特别在:data-feed数据导入,pools股票池,optstrategy参数自动寻优,。。。
这些实盘操作方面,需要一定的编程基础,以及金融量化专业的从业经验。
为此,我们根据国内金融行业的实际情况,特意开发了TOPQuant极宽金融量化工具函数库,让初学者能够采用傻瓜式的操作模式,快速掌握btr的操作和使用。

以下摘自:《Top极宽BTR量化实盘课件F系列》
案例程序,文件名是:btr_f001mini.py。
从文件名可以看出,这是F系列第一个案例课件,也可以说是Python量化领域的:Hello案例
这个案例相对来说,非常简单,整个核心代码不到10行,但是功能非常强大:
包括数据读取,回溯测试、还有分析和图表,和一些第三方、专业级的量化分析模块的调用。

 

 

关于开头网友的问题:
我们在btr-F系列课件配套的:TOPQuant极宽金融量化工具函数库,内置了pools股票池工具。

下面截图,是原生btr的股票池案例源码,采用的是最简单的ma-cross均线交叉策略,便于大家学习。
重点是策略当中的next函数,大家可以直接评估一下。
看看自己能够理解多少,不明白的,自学时间成本很高,建议还是还是报班系统学习一下,
对于高端职业,特别是金融行业,时间成本,始终是第一位的。

 

真心学,建议报班系统学习一下,一个月即可入行,
自学至少1-2年,没人带,很容易卡壳。
zw·Python&量化·魔鬼训练营 http://www.topquant.vip/?p=26

 

ps:
大家都知道,Python、linux这些开源软件,最大的问题就是在设置方面。
BackTrader这类专业的量化工具软件,很多初学者,特别是金融行业的,问题这几乎都是出在安装设置方面。
TOP极宽量化开源组,根据国内用户的实盘要求,以及政府机关在金融领域的管控政策,针对BackTrader量化软件,专门开发了一套量化工具函数库:TopQuant。
TopQuant量化工具函数库,在功能方面,做了以下扩展:

  • 便于设置使用,提供使用TopQuant量化工具函数库,普通的入门用户,也能很轻松的使用BackTrader专业量化软件。
  • 简化代码编程,10行程序就可完成全部的量化流程:数据导入、回测分析、图表生成等;可以简化80%的代码编写工作。
  • 集成第三方专业数据分析模块,功能能更加强大;
  • 支持国内的金融交易数据,以及非股票类数据,例如期货外汇、数字货币等金融数据。
  • 优化股票池(stock-pools)设置,强化多数据、多周期分析。
  •  增加指数池(index-pools)数据源,无需编程,直接进行个股大盘对比分析。
  • 本书案例程序配套的是简化版TOP极宽量化工具函数库,对于教学案例而言,已经足够使用。
  • TOP极宽量化工具函数库专业版,还支持PyFolio专业量化分析图表,参数自动寻优,大量内置量化策略模板。

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