【转知乎】为什么又重新用backtrader了?

【转知乎】为什么又重新用backtrader了?

转自:知乎:云金杞 西南财经大学 金融硕士,(云先生,是国内知名金融公司的一线操盘手 )
https://zhuanlan.zhihu.com/p/97399549


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从2018年3月开始了解到backtrader,到碰到各种问题,不得不放弃,到决定开发量化平台,到放弃自己开发好的量化平台,到转用第三方的平台,再到重新使用backtrader,中间经历了很多波折,一言难尽。

从本心而论,其实,我并不想去开发量化平台,我希望能够专注于策略和交易本身。但是,奈何,一直没有碰到满意的工具,不得不重新回来使用backtrader。

首先,不得不放弃backtrader的原因:

1、backtrader基于python编写的事件驱动的量化回测和交易框架。其底层基于元编程技术实现了事件驱动的机制,但是,可能存在某些内存管理上的bug,导致大量股票回测的时候,出现堵塞和崩溃。

如我在2018年做的融资融券近1000个股票1分钟数据的回测,在12核64G内存的电脑上,都没能够跑下来。

【zw-ps】:这个是系统内存太小问题,现在内存,SSD白菜价,量化工作站起步建议256G,双路服务器主板早就可以可以支持2T内存了;另外,个人用户,可以采用小pools模式,每次量化回测分析,只加载50-100只股票数据,多运行几轮。

2、我们当时实盘主要交易外汇,当时老板额外创建了一个框架对接backtrader实现了外汇的回测和交易,但是,由于不是在底层上的修改和完善,后期实盘交易的时候,面临了很多问题。

3、有一些待解决的bug。每次碰到bug,每次去debug的时候,都会需要debug很久。

其次,我为什么又开始使用backtrader了呢?

1、因为没有碰到其他合适的平台(绝对是血泪史)。

2、backtrader写策略简单,快速,剩下的就是交给电脑去运行了。现而今,时间要比CPU值钱,这也是为什么使用python做策略的人越来越多了。

凭心而论,我觉得,还是backtrader更能满足我的投资研究需求了(套利、多品种多周期多策略等)。

如果你做投资研究,想要在python的回测交易框架中选一个的话,backtrader可以考虑作为首选。

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zw-ps,
最近宅在家里面,开始梳理《零起点BackTrader量化快速入门》的书稿,搜索资料时。
发现了云金杞先生的知乎文章《为什么又重新用backtrader了?》
云先生是backtrader的老用户,还在BTR论坛和开发团队有过互动。
云先生,也是我们Top量化群的老网友(群号:124134140),很早,还就BTR,在群里面进行过多轮交流。
当时,可能正是云先生放弃BackTrader,准备转型是的时候。
这个世界,没有十全十美的事情,即使是定制化的软件。
BackTrader当然也有bug,特别是在导入国内金融交易数据方面。
为此,我们还特意开发了TopQuant极宽量化函数库。
不过,瑕不掩瑜,目前,始终来说:
《backtrader:目前最强单机量化平台》 http://www.topquant.vip/?p=757

目前 BackTrader(简称btr)已经是金融量化的行业标准,也是欧美金融机构一线的量化实盘软件
Github上面,90%的数字币,AI人工智能量化项目,都是采用btr
目前当务之急,就是老老实实 学习btr,就像美工设计师学习ps,cad

真心学,建议报班系统学习一下,一个月即可入行,
自学至少1-2年,没人带,很容易卡壳。
zw·Python&量化·魔鬼训练营 http://www.topquant.vip/?p=26

如今是信息时代,大数据+AI人工智能,十倍速竞争
任何行业,时间成本,始终是第一位的。

国内btr唯一的系统课件是我们录制的,唯一的btr工具函数库TopQuant也是我们自己开发的
这个TopQuant函数库,我们暂时只免费向学员赠送

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