TOPQuant(Next-2020)新一代极宽量化系统规划idea

TOPQuant(Next-2020)新一代极宽量化系统规划idea

本文和《tradingview工业级金融图表网站和TOPQuant(Next-2020)》类似 ,参见:http://www.topquant.vip/?p=1154
但侧重点在:TOPQuant-Next,感觉有必要独立出来,单独作为一篇。

通过近期对backtrader、tradingview以及quanpian旗下:pyFolio、zipline的研究,也大体上搭建出TOPQuant(Next-2020)极宽量化系统未来的发展模式。
基本上,tradingview,如果加上backtest量化回测,可以说是:全面超越 quanpian 的金融分析平台,虽然两者侧重不同。

TQ极宽量化的开发,不是属于学院派,而是源自:行业工程实盘+量化开源,反复迭代的进化模式。

  • TQ极宽量化,将继续采用zwpy集成式的平台特色
  • 通过模块化方式,集成目前全球一线的金融分析、量化回测软件、平台、工具,
  • TQ极宽量化工具函数包,尽量采用单py源文件的模式,copy即用,用于打通各种平台之间的通道,优化精简平台的编程。

在学习使用TopQuant和backtrader极宽量化软件时,大家实盘最大的几个瓶颈就是:

  • GUI可视化界面
  • live-data实时可视化数据和历史金融数据集。
  • live-trade程序化交易接口。

通过集成backtrader、tradingview,以及talib、pyFolio、zipline等金融模块库,以及目前热门AI人工智能、神经网络(TensorFlow、pyTorch、Keras等等)。
TQ极宽量化平台,会真正打通金融量化实盘的全市场金融通道。
这个通道,不仅只是指量化操作流程:

data数据 –> backtest量化回测–> trade交易

而且是跨行业,跨品种,支持多种金融产品:股票外汇、期货黄金、贵重金属、数字货币,以及债券合约等多种金融产品。
同时也是跨区域,支持全球上百个主流国家的一线交易所。

这种结合多领域专业平台的系统集成,是目前最主流的软件工程商务模式:
强强联手,系统的每一个节点,都可以凸显技术优势。

对于金融量化领域而言,TQ极宽量化平台,所有的模块都是独立开放商,系统之间的耦合,全部是通过行业标准的开放式api接口。
TQ极宽量化工具函数包,尽量采用单py源文件的模式,copy即用,提供全部源代码,不存在任何后门漏洞。

一个完整的量化实盘流程,包括以下三大环节:
data数据 –> backtest量化回测–> trade交易

TQ极宽集成式量化平台,以客户主机为核心,最关键的backtest量化回测,特别是相关的操作策略,全部在客户本地单机执行,无需向外提供任何信息。
两端的:data数据+trade交易,都属于外部独立模块,只传递最基本的数据和执行指令,无需上传任何策略。
这种以客户主机为核心,而非web的集成模式,是真正的“黑箱”模式,可以100%金融公司最核心的商业机密:操作策略。


附录,部分backtrader图表demo











附录,部分tradingview图表demo

 




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